وضعیت بورس در یک نگاه آماری

نمودار1-1

بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، همان گونه که در نمودار فوق مشخص است، در ابتدای هفته گذشته یعنی روز یکشنبه با افزایش شاخص کل و ارزش معاملات همراه بودیم اما حجم معاملات به همراه این دو رشد نکرد و لذا انتظار می‌رفت رشد شاخص پایدار نباشد چرا که این رشد با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است. در ادامه هفته در روز دوشنبه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم اما شاخص کل کاهش یافت و بر انتظارمان از افت شاخص صحه گذاشت. این افزایش حجم در روز منفی بازار با شکسته شدن سطوح حمایتی همراه بود و انتظار افت بیشتر در شاخص کل را تقویت نمود.

در ادامه هفته در روز چهارشنبه شاهد شکسته شدن آخرین کف مینوری در شاخص کل بودیم و انتظار داریم در ادامه این موضوع افت بیشتری در شاخص کل را در روزهای پیش رو شاهد باشیم. نزدیکترین سطح حمایتی شاخص کل در ۷۴۶۷۰ واحد قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد رشد از این سطح حمایتی یک رشد موقت بوده و انتظار افت بیشتر تا سطوح ۷۳۱۵۰ و ۷۱۵۰۰ واحد از منظر نمودارهای تکنیکی دور از ذهن نیست.

به نظر می‌رسد در مقطع فعلی،‌ مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی ‌باشد و تا زمانیکه شاهد کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انتشار خبرهایی نظیر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی و انعقاد قراردادهای همکاری با اقتصاد جهانی که در دوران پسابرجام انتظار آن می‌رفت، نباشیم، وضعیت بازار به صورت نوسانی و کم حجم خواهد بود. البته انتظار می‌رود پس از اتمام فصل مجامع روند معاملات بهبود یابد.

اطلاعات نمادهای برتر از لحاظ حجم و ارزش معاملات در طول هفته اخیر

شرکت‌هایی که بیشترین ارزش و حجم معاملات را طی هفته اخیر به خود اختصاص داده اند عبارت اند از:

نمودار 2-1

نمودار 2-2

تغییر مالکیت سهامداران درصدی

در این قسمت مقدار تغییر مالکیت سهامدارران درصدی سهام فوق را در هفته اخیر مورد بررسی قرار داده‌ایم:

جدول 2-1

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، در نماد "فاذر" طی هفته اخیر علیرغم جابه جایی های بلوکی، سهامداران درصدی فعال نبوده‌اند. یکی از خصوصیات حقوقی های "فاذر" همین است که دارایی تحت تملک‌شان را به درصد نمی‌رسانند تا در فهرست سهام‌داران قرار نگیرند! اما در خساپا در هفته اخیر شاهد فروش نیوان ابتکار در قیمت های مثبت در ابتدای هفته بودیم. در ورنا نیز شرکت اقتصادی آرین از فروشنده های یک روزه سهم بوده است و تحرک مهمی را در این دو نماد شاهد نبودیم. اما در فاراک پس از حضور کمرنگ سامان و تدبیر فرهنگیان در سمت خریدار با رشد سهم کار را ادامه دادیم. در فاراک خبر از رو نمایی از قراردادهای جدید می‌رسد و سهم کماکان پر حاشیه و با تمایلات صعود کار خود را دنبال می‌کند. اما در نماد خودرو شرکت آرسام پلاست در لیست خریداران هر روزه است و با توجه به ابهام در افزایش سرمایه و فروش شرکت‌های زیر مجموعه خودرو، حضور آرسام پلاست در طرف خریدار را باید در روزهای آینده رمز گشایی کنیم که آیا خبری در راه بوده است یا ...؟ تحرکات حقوقی وبصادر نیز چندان جذاب ارزیابی نشده و صرفاً تکرار روزهای تکراری گذشته برای این نماد بانکی است. در خزامیا نیز سهام‌داران درصدی بدون معامله هفته را به پایان رسانده‌اند.

نسبت‌های معاملاتی

در این بخش به محاسبه و مقایسه نسبت‌های معاملاتی بین خریداران و فروشندگان حقیقی نمادهای فوق پرداخته‌ایم. به عبارت ساده‌تر برای هر روز در هر نماد تعداد خریداران را به تعداد فروشندگان تقسیم نموده و حاصل را در چارت زیر نمایش داده‌ایم. واضح است که نسبت‌های کوچکتر به معنای تعداد خریداران کمتر در مقابل فروشندگان بیشتر است و این به معنای حضور خریداران قوی‌تر است. همان گونه که شاهد هستید، در خزامیا و خساپا شاهد اوج گیری طرف فروشنده و در فاراک شاهد حضور برتری نسبت خریداران هستیم! به نظر می‌رسد روند ایجاد شده در روزهای فعلی با این نسبت‌ها بی ارتباط نبوده‌اند.

نمودار2-3

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان